Risk-as-a-Service
Профессиональный анализ
процентного и валютного риска —
теперь доступен всем
11 аналитических моделей из практики лучших корпоративных казначейств. Готовые рекомендации по хеджированию за минуты, а не недели.
Процесс
Как это работает
Опишите ситуацию
Загрузите параметры долгового портфеля или валютного риска: валюты, суммы, сроки, текущие инструменты.
Модель считает
Система запускает нужный аналитический сценарий — от эффективной границы до ML-сигналов раннего предупреждения.
Получите рекомендацию
Готовая количественная рекомендация: оптимальный инструмент, доля хеджирования, срок и обоснование.
Возможности
11 аналитических моделей
Покрывают все ключевые задачи корпоративного казначейства по управлению процентным и валютным риском.
Оптимальная дюрация и соотношение фиксированного и плавающего долга
Проблема
Плавающая ставка снижает ожидаемые процентные расходы, но создаёт риск волатильности прибыли при будущем росте ставок. Фиксированная ставка защищает прибыль, но ведёт к более высоким средним расходам из-за премии за хеджирование.
Решение
Систематический количественный анализ оптимальной структуры долга и анализ трейдофа между стоимостью обслуживания и волатильностью процентных расходов.
Трейдоф
Как работает
Моделирование сценариев
Историческое сравнение средней реализованной ставки при хеджировании процентным свопом с базовой плавающей ставкой.
Оценка портфельных альтернатив
Оцениваем портфели с различными дюрациями и пропорциями фиксированного долга с точки зрения стоимости обслуживания и волатильности earnings.
Рекомендации по целевой структуре
Текущий портфель оценивается по тем же параметрам — стоимость и волатильность. Генерируются конкретные предложения по переходу к целевой структуре.
Выбор оптимального инструмента хеджирования
Проблема
Компания выбирает между свопом, кэпом и коллером для защиты от роста ставок. Свопы дают максимальную защиту, но фиксируют ставку и не позволяют выиграть при её снижении. Кэпы сохраняют гибкость, но стоят дороже в явном виде.
Решение
Систематический количественный анализ инструментов хеджирования процентного риска и анализ трейдофа между стоимостью хеджирования и сохранением гибкости при снижении ставок.
Трейдоф
Как работает
Расчёт hedge premium
Историческое сравнение средней реализованной ставки по каждой стратегии (процентный своп, ATM cap, OTM cap, collar) с базовой плавающей ставкой.
Оценка одностороннего риска
Измерение волатильности только в неблагоприятном направлении — метрика asymmetric risk.
Hedge efficiency
Оценка по формуле снижение волатильности / hedge premium — выбор оптимальной стратегии и срочности для текущего цикла ставок.
Хеджирование выпуска облигаций
Проблема
Компания планирует выпуск облигации через 3–9 месяцев при низких ставках. Хеджирование через форвардный своп гарантирует ставку, но дороже из за временной премии. Ожидание сохраняет гибкость, но создаёт риск роста ставок к моменту выпуска.
Решение
Систематический количественный анализ тактики хеджирования выпуска долга и анализ трейдофа между риском роста ставок к моменту выпуска и стоимостью форвардной фиксации.
Трейдоф
Как работает
Оценка риска
Конус волатильности форвардных ставок — вероятность роста ставки выше форвардного уровня в заданном горизонте (3–12 мес.).
Историческая стоимость хеджирования
Анализ разницы форвардной и реализованной ставки — прехеджирование эффективно только в периоды роста ставок.
Тайминг входа
Определение фазы цикла ставок через анализ локальных минимумов/максимумов — оптимальный горизонт хеджирования не более 12 месяцев.
О нас
Знакомьтесь
Константин
Основатель, Infinitive
Константин построил карьеру на стыке финансов и технологий в крупнейших международных банках — от Москвы и Лондона до Берлина. Он работал по обе стороны сделки: в управлении рисками и в IT-командах, которые разрабатывали торговые терминалы для продажи производных инструментов казначействам.
Видя мощные инструменты, которые банки предлагали клиентам, он заинтересовался другой стороной процесса: как сами казначейства принимают решения о хеджировании валютных и процентных рисков. Он увидел, что главная проблема зачастую не в сложности моделей, а в отсутствии простого и системного инструмента для ответа на кажущиеся простыми вопросы — без долгих недель расчетов и привлечения дорогих консультантов.
Именно поэтому мы создаем Infinitive. Мы используем глубинную экспертизу изнутри банковской системы, чтобы дать казначействам тот самый недостающий инструмент для быстрого, точного и самостоятельного анализа рисков.
Готовы начать?
Оставьте контакт — расскажем, как Infinitive решает вашу конкретную задачу, и покажем демо на реальных данных.